Черная пятница! Скидка на подписку 40% 8 (800) 505-89-86
Журнал "Финансовый директор"

Динамика просроченных кредитов банков в июне 2016 года

10 августа 2016
452
Средний балл: 0 из 5
финансовый директор Группы компаний «МАГ-Спортив»

Доля просроченных кредитов банков РФ во 2 квартале 2016 года замерла вблизи своего исторического максимума. В сопоставимый период времени после кризиса 2008–2009 гг. доля просроченных кредитов начала активное снижение. Пройден ли пик процентной доли просроченных кредитов в России? Это станет понятно в ближайшие 1–2 месяца.

Публикуемые в исследовании данные величин банковских кредитов и их просроченных частей включают в себя показатели всех банков РФ, чья отчетность на 30 июня 2016 года была опубликована на сайте ЦБ РФ.

Основные показатели корпоративных и розничных кредитных портфелей банков РФ, а также их просроченных частей в июне 2016 года приведены в таблице 1.

Таблица 1

Динамика просроченных кредитов банков в июне 2016 года

Динамика корпоративных кредитных портфелей банков РФ и их просроченной части в 2008–2016 гг. показана на рисунке 1.

Рисунок 1

Динамика просроченных кредитов банков в июне 2016 года

На конец июня 2016 года доля просроченных корпоративных кредитов стала равна 6,35%, что составляет 99,55% исторического пост кризисного максимума мая 2010 года в размере 6,38%.

В абсолютных цифрах просроченные корпоративные кредиты уменьшились в июне 2016 года на 5,334 млрд рублей. Гистограмма распределения этого снижения просрочки по отдельным банкам показана на рисунке 2.

Рисунок 2

Динамика просроченных кредитов банков в июне 2016 года

Четвертый месяц подряд улучшает качество своего корпоративного кредитного портфеля Сбербанк.

У Ханты-Мансийского банка Открытие, Новикомбанка, Транскапиталбанка, БФГ-Кредита, Возрождения, ПЧРБ Банка, Балтинвестбанка, Инвестторгбанка качество корпоративных кредитных портфелей стремительно ухудшается.

 Сравнительная динамика процентных долей просроченных корпоративных кредитов банков РФ по сопоставимым временным интервалам в 2008–2010 гг. и 2014–2016 гг. показана на рисунке 3.

Рисунок 3

Динамика просроченных кредитов банков в июне 2016 года

Спрэд (расстояние между красной и синей кривыми на рисунке 3) между долей просроченных корпоративных кредитов в июне 2016 года (6,35%) и аналогичной долей (6,02%) в сопоставимый период предыдущего кризиса (в августе 2010 года) составил 0,32% и увеличился за 1 месяц (с мая 2016) на 0,09% (по сравнению со спрэдом 0,24% между маем 2016 год и июлем 2010 года).

Динамика вышеописанного спрэда в следующие 1–2 месяца станет показательной для понимания сходства или отличия текущего кризиса от кризиса 2008–2010 гг., когда после достижения максимума в мае 2010 года процентная доля просроченных корпоративных кредитов начала активно снижаться (на 0,35% за следующие 3 месяца и на 0,91% за следующие 6 месяцев).

Динамика розничных кредитных портфелей банков РФ и их просроченной части в 2008–2016 гг. показана на рисунке 4.

Рисунок 4

Динамика просроченных кредитов банков в июне 2016 года

 За июнь 2016 года доля просроченных розничных кредитов снизилась на 0,08% до 8,40%, но осталась выше на 0,81% исторического пост кризисного максимума июля 2010 года в размере 7,59%.

В абсолютных цифрах просроченные розничные кредиты уменьшились в июне 2016 года на 7,973 млрд рублей. Гистограмма распределения этого снижения просрочки по отдельным банкам показана на следующем рисунке 5.

Рисунок 5

Динамика просроченных кредитов банков в июне 2016 года

Основной вклад в снижение просроченных розничных кредитов в июне 2016 года внесли банки: ВТБ24, Сбербанк и МТС Банк;  Хоум Кредит Банк улучшает качество своего розничного кредитного портфеля восьмой месяц подряд.

Сравнительная динамика  процентных долей просроченных розничных кредитов банков РФ по сопоставимым временным интервалам в 2008–2010 гг. и 2014–2016 гг. показана на рисунке 6.

Рисунок 6

Динамика просроченных кредитов банков в июне 2016 года

Спрэд (расстояние между красной и синей кривыми на рисунке 6) между долей просроченных розничных кредитов в июне 2016 года (8,40%) и аналогичной долей (7,54%) в сопоставимый период предыдущего кризиса (в августе 2010 года) составил 0,86% и снизился за 1 месяц (с мая 2016 года ) на 0,03% (по сравнению со спрэдом 0,89% между маем 2016 года и июлем 2010 года).

Динамика выше описанного спрэда в следующие 1–2 месяца станет показательной для понимания сходства или отличия текущего кризиса от кризиса 2008–2010 гг., когда после достижения максимума в июле 2010 года процентная доля просроченных розничных кредитов начала постепенно снижаться (на 0,10% за следующие 3 месяца и на 0,48% за следующие 6 месяцев).

Динамика совокупных (розничных + корпоративных) кредитных портфелей банков РФ и их просроченной части в 2008–2016 гг. показана на рисунке 7.

Рисунок 7

Динамика просроченных кредитов банков в июне 2016 года

Несмотря на абсолютное снижение суммы просроченных кредитов в банковской системе РФ на 13,308 млрд рублей, их процентная доля в июне 2016 года. практически не изменилась, оставшись на уровне 6,83%.

Сравнительная динамика процентных долей совокупных просроченных кредитов банков РФ по сопоставимым временным интервалам в 2008–2010 гг. и 2014–2016 гг. показана на рисунке 8.

Рисунок 8

Динамика просроченных кредитов банков в июне 2016 года

В июне 2016 года спрэд (расстояние между красной и синей кривыми) дополнительно увеличился, и шестой месяц подряд процентная доля просроченных кредитов в банковской системе РФ находится выше уровня максимальной просрочки в 2009-2011 гг. (6,63%).

В первую очередь это связано с большим количеством банков, чья процентная доля просроченных кредитов превышает не только средний уровень просрочки для банковской системы в целом, но и находится выше исторических максимумов предыдущего кризиса. Это свидетельствует об относительно плохом качестве риск-менеджмента в этих банках и дополнительных рисках при работе с ними компаний и физических лиц.

 В таблице 2 приведены первые 25 банков с «высоко рискованной кредитной политикой» в порядке уменьшения их кредитных портфелей. У банков из таблицы на 30 июня 2016 года процентная доля просроченных кредитов превышала не только средний уровень просрочки для всей банковской системы (6,834%), но и собственный (для каждого банка свой) исторический максимум, достигнутый после предыдущего кризиса в 2009–2011 гг.

Таблица 2

Динамика просроченных кредитов банков в июне 2016 года

Общее количество таких банков составило 162 на 30 июня 2016. Для сравнения число таких банков в конце предыдущих кварталов показано в таблице 3.

Таблица 3

31 мар 2015

30 июн 2015

30 сен 2015

31 дек 2015

31 мар 2016

131

136

144

149

166

Во втором квартале 2016 года в топ-25 банков с высокорискованными кредитными портфелями вошли следующие банки:

  • Возрождение;
  • МДМ-Банк;
  • Совкомбанк;
  • Кредит Европа Банк;
  • Русфинанс Банк;
  • БФГ-Кредит;
  • Международный Финансовый Клуб.

В таблице 4 приведены параметры кредитных портфелей первых 25 банков с «низко рискованной кредитной политикой» (в порядке уменьшения их кредитных портфелей). У банков из таблицы на 30 июня 2016 года процентная доля просроченных кредитов была ниже не только среднего уровня просрочки по всей банковской системе (6,834%), но и ниже собственных исторических максимумов (для каждого банка - своего), достигнутых после предыдущего кризиса в 2009–2011 гг.

Таблица 4

Динамика просроченных кредитов банков в июне 2016 года

Общее количество банков с относительно низкой долей просроченных кредитов и высоким уровнем кредитного менеджмента на конец июня 2016 года уменьшилось до 273.

Для сравнения число таких банков в конце предыдущих кварталов показано в таблице 5.

Таблица 5

31 мар 2015

30 июн 2015

30 сен 2015

31 дек 2015

31 мар 2016

399

375

342

307

278

В третьей группе банков на 30 июня 2016 года процентная доля просроченных кредитов была выше среднего уровня просрочки для всей банковской системы (6,834%), но ниже «персональных» исторических максимумов  процентной доли просрочки в 2009–2011 гг.

Первые 25 по размеру кредитного портфеля банков с такой стратегией кредитования с «повышенным» уровнем риска (просроченных кредитов), по сравнению со средним уровнем по рынку, приведены в таблице 6.

Таблица 6

Динамика просроченных кредитов банков в июне 2016 года

На конец июня 2016 года количество банков со стратегией кредитования с «повышенным» уровнем просроченных кредитов стало равно 67. Количество таких банков в предыдущие кварталы можно посмотреть в таблице 7.

Таблица 7

31 мар 2015

30 июн 2015

30 сен 2015

31 дек 2015

31 мар 2016

90

88

83

79

73

Проверьте качество кредитного портфеля своего банка и профессионализм его кредитного менеджмента самостоятельно. Скачать материалы можно тут.

Данные о динамике просроченных банковских кредитов за июль мы опубликуем в конце августа. Следите за новостями на сайте fd.ru, чтобы быть в курсе всех важных финансовых событий.

Методические рекомендации по управлению финансами компании

logo
×
Чтобы скачать документ, зарегистрируйтесь на сайте!

"Финансовый директор" - единственный профессиональный ресурс по управлению финансами компании. Материалы подготовлены финансовыми директорами и экспертами. Пройдите короткую регистрацию и получите доступ

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
или войти через соц сети
Зарегистрироваться
×
Пожалуйста, войдите на сайт

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
И получить доступ на сайт Займет минуту!
Зарегистрироваться
Простите, что прерываем чтение

"Финансовый директор" - профессиональный ресурс по управлению финансами компании. Авторские материалы подготовлены финансовыми директорами и экспертами находятся в закрытом доступе. Зарегистрируйтесь или войдите через соцсеть, чтобы прочитать эту статью бесплатно

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль
Я тут впервые
или войдите через соц сети
Зарегистрироваться
×

Мы подобрали для вас книги:

Как решать нерешаемые задачи, посмотрев проблему с другой стороны Управление финансовой службой по KPI Как не потерять на налогах: проверенные способы
Скачать бесплатно Скачать бесплатно Скачать бесплатно
Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Посещая страницы сайта и предоставляя свои данные, вы позволяете нам предоставлять их сторонним партнерам. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.